CALYPSO ソリューションズ

カリプソテクノロジー株式会社はキャピタル・マーケットにおけるソフトウェア・ソリューションへ”技術革新”を提供するユニークなプロバイダーです。完全に統合された包括的ソリューションにより、カリプソは取引、リスク管理、業務処理において全てのアセット・クラスに対し豊富な機能を提供します。今日のキャピタル・マーケット・ソリューションにおいて最も成長をしているプロバイダーであるカリプソがお客様の重要な経営課題に対しどのような取り組みを実施しているか、更に詳しくご紹介します。

デリバティブ

金利デリバティブ

カリプソの金利デリバティブ・ソリューションでは取引やリスク管理、プレーン・バニラ・スワップからエキゾチックまで、多種多様な商品の処理が可能です。Calypso eXSP (エキゾチック・ストラクチャード・ペイオフ) ではストラクチャード・レッグの定義が可能で、必要に応じて変数を変更することにより再利用することができます。これにより、多様な新商品への迅速な対応が可能となります。

クレジット・デリバティブ

カリプソのクレジット・デリバティブはマーケットで最も高い評価を受けているソリューションです。データ・フィード、トレーディングおよびプロセッシングのような‘エコシステム’へのインターフェースはもちろん、アセット・バック証券のクレジット・デフォルト・スワップ、ローン/トータル・リターン・スワップのような最新の商品を取り扱うことも可能な為、カリプソはクレジット・デリバティブにおいては誰もが認めるマーケット・リーダーの位置を確保しています。

FXデリバティブ

カリプソのFXデリバティブ・ソリューションはあらゆるオプション戦略および取引をサポートしています。また、ユーザーフレンドリーなプライシング・シートを使用することにより、ある特定の戦略に紐づいた取引全てに対するプライシングおよびブッキングのプロセスを容易にします。またオート・ヘッジ機能により、FXスポット・マーケットにおけるFXデリバティブ・ポジションのデルタ・ヘッジも可能です。

エクイティ・デリバティブ

カリプソのエクイティ・デリバティブはパフォーマンス・スワップ、バリアンス・スワップ、エクイティリンク・ハイブリッドを含む多種多様な商品をサポートしています。Calypso eXSPを使用してエクイティリンク商品を作成し、取引することが可能です。

コモディティ・デリバティブ

カリプソのコモディティ・デリバティブ・ソリューションではあらゆる金融商品を容易に取引することを可能にします。新規約定およびアンダーラインング・コモディティの定義を簡単に追加することができます。また、マーケットの標準プライシング・カーブを作成し、専用の取引入力画面で正確なプライシング、迅速かつ柔軟性のある取引把握を実施することも可能です。

トレジャリー

外国為替

カリプソのFXソリューションは市場関係者との連携により設計されているため、外国為替業務における各ユーザータイプ（スポット・トレーダー、フォワード・トレーダー、セールス・トレーダー、オペレーション・プロフェッショナル）の要件に対応しています。

マネー・マーケット

カリプソのマネー・マーケット・ソリューションでは使い易さに焦点を置き、キャッシュおよび流動性管理のニーズにお応えします。カリプソはローン、預金、ファシリティ、コールデポジットを含む幅広いキャッシュ・ストラクチャーをサポートしています。コールデポジットはトレーディングまたは資金調達のどちらにも使用することが可能であり、固定金利もしくは変動金利にも対応しています。

FXデリバティブ

カリプソのFXデリバティブ・ソリューションはあらゆるオプション戦略および取引をサポートしています。また、ユーザーフレンドリーなプライシング・シートを使用することにより、ある特定の戦略に紐づいた取引全てに対するプライシングおよびブッキングのプロセスを容易にします。またオート・ヘッジ機能により、FXスポット・マーケットにおけるFXデリバティブ・ポジションのデルタ・ヘッジも可能です。

コモディティ・デリバティブ

カリプソのコモディティ・デリバティブ・ソリューションではあらゆる金融商品を容易に取引することを可能にします。新規約定およびアンダーラインング・コモディティの定義を簡単に追加することができます。また、マーケットの標準プライシング・カーブを作成し、専用の取引入力画面で正確なプライシング、迅速かつ柔軟性のある取引把握を実施することも可能です。

リスク

デスク・リスク管理

カリプソのソリューションでは複数の商品を横断してのリアルタイムなリスク管理が可能です。パワフルなシナリオ分析ツールにより、マーケットの動きが損益（P&L）へ与える影響をデータの摂動から観察することが可能です。また、取引もしくは取引先単位でポジションの詳細分析を実施することができます。

Calypso ERS – マーケット・リスク

Calypso ERS (Enterprise Risk Service) はタイムリーで正確かつ包括的なリスク値をユーザーへ提供します。特にリスク・ユーザー向けに設計されたこのソリューションはグローバル・キャピタル・マーケットに特有の複雑性を効果的にモニター・把握するためのツールを提供します。

マーケット・リスク管理者はCalypso ERSを使用して担当のポートフォリオ毎に主要なリスク値の現状を参照することが可能です。ドリルダウンおよびロールアップ機能により、関心領域を素早く認識することができ、またリスクのソースを説明することも可能です。主要なリスク値にはリスク・ファクター・センシティビティ、VaR、バックテスト、ストレステストが含まれています。

Calypso ERS – リミット（枠管理）

Calypso ERSではリアルタイムのリミット・チェック・モジュール、決済、クレジット・エクスポージャー、国名および発行体枠の表示が可能になりました。これにより、枠超過モニター、リミットの認証、凍結、終了をサポートします。ERS LimitsではWebベースのインターフェースを利用している為、他のシステムとの統合も可能です。

クロスアセット

カリプソは単一の統合プラットフォーム上で広範囲のアセット・クラスの取引、リスク管理および処理をサポートしています。

マージンの高い商品をより迅速に取引することにより利益を上げ、カスタマイズしたストラクチャード金融商品をお客様に提供します。現行の複数システムを削減することにより、ハードウェアおよび人件費の削減も可能になります。また、統合されたフロント～バック・オフィス・プロセッシングによりオペレーショナル・リスクも削減します。統合されたリスク管理を通して全ての取引とプロセッシングをリアルタイムでモニターします。リスク削減の為の規制基準に効果的に準拠します。

カリプソのクロス・アセット・ソリューションは主要なキャピタル・マーケット商品全てを網羅した単一のシステムであり、取引、リスクの管理およびプロセッシングは統合された一つのプラットフォーム上で実施されます。この統合的なソリューションはそれぞれ主要なマーケット・メーカーにより利用され、その実績を証明されています。単一システムは各商品のクラス機能において最も有益であり、個別システムのインストール/メンテナンス費用を削減します。更に、クロスアセット・システムはリスクを総合的に捉え、中央処理を可能にします。フロントからバックオフィスまで一貫した商品構成を持つことにより、カリプソでは金融機関のお客様におけるオペレーショナル・リスクの削減をお手伝いします。

バックオフィス

ミドルオフィスとバックオフィスの機能は類似しているものの、現在多くの組織ではフロント、ミドル、バックオフィスにて別々のシステムを使用している状況にあります。従い、それぞれのシステムでコンファメーション、ポジション管理、決済、P&Lなどの処理をする必要があります。そしてこのような複数のシステムを維持するための費用は相当な額になります。カリプソのクロスアセット・バックオフィス・ソリューションで個別に存在する複数のシステムを一つのソリューションへ置き換えることが可能です。

カリプソは業務の効率化を実施するための業務見直し、レポーティング、ストレート・スルー・プロセッシング(STP)をサポートするバックオフィスまでの一貫したアプローチを採用している為、金融機関のお客様にとって大変有効です。

大規模な銀行においては、複数の子会社が独自のトレーディングおよびトレジャリー・オペレーションを持つ場合が多くあります。このことから、多くの企業が業務の効率化およびコスト削減のために専用のプロセッシング・センターを求めています。カリプソでは複数の取引先およびプロセッシング・スケジュールの異なるタイム・ゾーンを同時にサポートします

効率的なプロセッシング

カリプソは以下の方法によりどのような規模の金融機関にもハイレベルなSTPをご提供致します。

  • リアルタイム —新規取引の入力など、あるイベントが発生次第そのイベントに関する全てのプロセッシングが即時に開始し、ユーザーはその結果を直ちに見ることができます。
  • 例外ベース —例外発生時もしくはユーザーが特定のプロセッシングを手動で実施するよう指定した場合を除き、全てのプロセッシングは自動で実施されます。
  • ワークフロー主導型 —プロセッシング・ステップの順序は、一つの型を強要するアプローチではなく、ユーザーが定義するワークフローによって決定されます。ワークフローにはSTPを実現するのに必要な業務ルールが網羅されています。

カリプソでサポートしているバックオフィス機能は以下の通りです

  • 決済
  • メッセージ
  • キャッシュ・マネージメント
  • 担保管理
  • 会計・勘定
  • レポーティング
  • 監査および統制